La mejor estrategia de media móvil para la negociación intradía La mayoría de los comerciantes le instruirá a intercambiar crossovers promedio móvil de movimiento y los beneficios caerán desde el cielo. De hecho, sorprendentemente esto no es exacto. Frecuentemente las existencias de tiempo se marca más o menos de media móvil para proceder en la dirección esencial. Esto le abandonará en el lado equivocado del negocio y abajo en sus posiciones. Los siguientes son un par de enfoques para el intercambio de beneficios de la SMA. El promedio móvil simple es probablemente una de las formas más básicas de análisis técnico. Incluso los chicos fundamentales del núcleo duro tendrán algo o dos que decir sobre el indicador. Un comerciante tiene que tener cuidado, ya que hay un número ilimitado de promedios que puede utilizar y luego tirar los marcos de tiempo múltiples en la mezcla y realmente tiene un gráfico desordenado. Observe cómo la acción tuvo un desglose en el abierto y cerró cerca de la alta del candelabro. Un distribuidor del breakout utilizaría esto como una ocasión de saltar en el tren y manchar su parada debajo de la baja de la vela de la abertura. Ahora usted puede utilizar el promedio móvil para calibrar la calidad del patrón actual. En esta ilustración de contorno estamos utilizando el promedio móvil de 10 periodos. ¿Usted percibe cómo el esquema está comenzando a rollover mientras que el normal está comenzando a alisar hacia fuera. Un comerciante de la ruptura necesitaría permanecer lejos de este tipo de movimiento, puesto que el efectivo en esta ilustración se convierte como los incrementos comunes en coste. En la actualidad una vez más, si de alguna manera ha sucedido a ofrecer en la cruz hacia abajo a través de lo normal, esto puede funcionar como una regla menos que confiable, sin embargo a lo largo del tiempo se acabará perdiendo dinero después de considerar las comisiones. En el caso de que usted no confía en mí, el intento de compra y la oferta en vista de cómo el contorno de valores cruza o bajo una normal en movimiento directo. Tenga en cuenta, con la posibilidad de que fuera tan simple, cada comerciante en el planeta se beneficiaría mano mano apretada. Vamos a echar un vistazo a la media móvil simple y la tendencia principal. Me gusta llamar a esto la instalación del santo grial. Esta es la configuración que verá en los libros y seminarios. Simplemente comprar en el desglose y vender cuando la acción cruza bajo la acción del precio. El siguiente es un gráfico intradía de Sina Corporation (SINA) a partir del 24 de junio de 2011. Mira cómo el gráfico de precios se mantiene limpio por encima de la media móvil simple de 20 períodos. No es que una carta hermosa que comprar en el abierto a los 80 y vender en el cierre a las 92. Una ganancia rápida de 15 en un día y no tienes que levantar un dedo. El cerebro es una cosa divertida. Recuerdo haber visto un gráfico como este cuando empecé en el comercio y luego compraría la configuración que coincidía con la actividad de la mañana. Me gustaría buscar el mismo tipo de volumen y precio de acción, sólo para luego ser golpeado en la cara por la realidad cuando mi juego no tendencia así. Este es el verdadero desafío con el comercio, lo que funciona bien en un gráfico, no funcionará bien en el otro. Recuerde, el 20-SMA funcionó bien en este ejemplo, pero no se puede construir un sistema de dinero de una jugada. Los mejores comerciantes del día necesitan una retroalimentación continua sobre la acción de precios a corto plazo para tomar decisiones rápidas de compra y venta. Las barras intradía envueltas en múltiples promedios móviles sirven a este propósito, lo que permite un análisis rápido que pone de relieve los riesgos actuales, así como las entradas y salidas más ventajosas. Estos promedios funcionan como filtros macro, así, diciendo al comerciante observador los mejores momentos para permanecer a un lado y esperar a condiciones más favorables. La elección de los promedios móviles adecuados añade fiabilidad a todas las estrategias de día de trabajo con base técnica. Mientras que los ajustes pobres o desalineados socavan los enfoques que de otra manera serían rentables. En la mayoría de los casos, los ajustes idénticos funcionarán en todos los marcos temporales a corto plazo. Permitiendo que el comerciante haga los ajustes necesarios a través de la longitud de las cartas solamente. Teniendo en cuenta esta uniformidad, un conjunto idéntico de medias móviles funcionará para las técnicas de escalpado, así como para la compra por la mañana y la venta por la tarde. El comerciante reacciona a diferentes períodos de tenencia usando la longitud de gráficos solo, con scalpers centrándose en gráficos de 1 minuto, mientras que los comerciantes de día tradicionales examinar gráficos de 5 minutos y 15 minutos. Este proceso incluso se extiende en las retenciones durante la noche, lo que permite a los comerciantes swing a utilizar los promedios en un gráfico de 60 minutos. 5-8-13 Promedios móviles La combinación de promedios móviles simples de 5, 8 y 13 barras (SMA) ofrece un ajuste perfecto para las estrategias de negociación diaria. Estos son los ajustes de Fibonacci que soportan la prueba del tiempo, pero se requieren habilidades interpretativas para usar los ajustes apropiadamente. Es un proceso visual, que examina las relaciones relativas entre los promedios móviles y el precio, así como las pendientes de MA que reflejan cambios sutiles en el impulso a corto plazo. Los aumentos en el ímpetu observado ofrecen oportunidades de compra para los comerciantes de día, mientras que las disminuciones señalan las salidas oportunas. Disminuciones que desencadenan movimientos cambiarios de media móvil en múltiples marcos temporales ofrecen oportunidades de venta cortas, con ventas rentables cubiertas cuando los promedios móviles comienzan a aumentar. El proceso también identifica los mercados laterales, diciendo al comerciante del día que se aparte cuando la tendencia intradía es débil y las oportunidades son limitadas. Dos Ejemplos de Negociación Usando 5-8-13 en un Long Trade Apple (AAPL) construye un patrón de base por encima de 105 (A) en el gráfico de 5 minutos y estalla en un rally de corto plazo durante la hora del almuerzo (B). Los SMA de 5, 8 y 13 barras señalan un terreno más alto mientras aumenta la distancia entre los promedios móviles, lo que indica un aumento del impulso del rally. Precio se mueve en la alineación alcista en la parte superior de los promedios móviles, por delante de un swing de 1.40 puntos que ofrece buenos beneficios de comercio de día. El rally se detiene después de las 12 pm. Bajando el precio a la SMA de 8 barras (S), mientras que la SMA de 5 barras retrocede y encuentra apoyo al mismo nivel (D), por delante de un empuje final de rally. Los comerciantes de día agresivos pueden obtener ganancias cuando el precio corta a través del SMA de 5 barras o esperar que los promedios móviles se aplasten y vuelvan a rodar (E), lo que hicieron en la sesión de mediados de la tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas. Usando 5-8-13 en una venta corta AAPL se consolida cerca de 109 al final de una sesión (A) y las garrapatas bajan a la mañana siguiente (B). Los SMA de 5, 8 y 13 barras señalan a tierra más baja mientras aumenta la distancia entre los promedios móviles, señalando el aumento del impulso de selloff. El precio se mueve en la alineación bajista en la parte inferior de los promedios móviles, por delante de un swing de 3 puntos que ofrece buenos beneficios de venta corta. El selloff se detiene a media mañana, elevando el precio en el SMA de 13 barras mientras que el SMA de 5 barras rebota hasta que encuentra resistencia al mismo nivel (D), antes de un empuje final de selloff. Los comerciantes de día agresivos pueden tomar ganancias de venta a corto mientras el precio se eleva por encima de la SMA de 5 barras o esperar que los promedios móviles se aplanen y se vuelvan más altos (E), lo que hicieron a media tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas de venta corta. Signals to Stand Aside Las interrelaciones entre el precio y los promedios móviles también señalan períodos de costo de oportunidad adverso cuando se debe preservar el capital especulativo. Los mercados sin tendencia y los periodos de alta volatilidad obligarán a los SMAs de 5, 8 y 13 barras en los whipsaws a gran escala. Con orientación horizontal y crossovers frecuentes diciendo comerciantes observantes para sentarse en sus manos. Las gamas comerciales se expanden en mercados volátiles y se contraen en mercados sin tendencia. En ambos casos, los promedios móviles mostrarán características similares que aconsejan precaución con posiciones de día de negociación. Estos atributos defensivos deben ser comprometidos con la memoria y utilizados como un filtro primordial para las estrategias a corto plazo porque tienen un impacto excesivo en la declaración de ganancias y pérdidas. AAPL se menea y se teje a través de una sesión de la tarde en un patrón agitado y volátil, con el precio de azotar hacia adelante y hacia atrás en un rango de 1 punto. SMAs de 5, 8 y 13 barras muestra hileras paralelas similares, con cruces múltiples, pero poca alineación entre promedios móviles. Estos altos niveles de ruido advierten al comerciante observador de día para sacar las apuestas y pasar a otra seguridad. Las medias móviles simples de 5, 8 y 13 barras de la línea de fondo ofrecen insumos perfectos para los comerciantes de día que buscan ganancias rápidas en los lados largos y cortos. Los promedios móviles también funcionan bien como filtros, diciendo a los jugadores del mercado de rápido dedo cuando el riesgo es demasiado alto para las entradas intradía. (Véase también: Adaptación de las estrategias a las pendientes de media móvil.) Estrategia de crossover de media móvil En esta página, me gustaría llevarlo a través de una comparación de un par de sistemas de crossover de media móvil. Uno utiliza dos promedios móviles simples (smas) y el otro usa tres smas. Alguna vez pensó en usar un sistema de media móvil dual para el comercio Si está considerando el uso de cruces de media móvil dual para entrar y salir de los oficios, podría considerar la prueba de un sistema de triple MA también. Compárelos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o plazos. Pruebe diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no confiar en resultados optimizados o de ajuste de curva. Pero ya que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿QUÉ ES UN CROSSOVER MEDIO MOVIL? La imagen de la derecha es un ejemplo de un crossover de media móvil dual. Que iniciaría una señal de compra (crossover alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de un promedio más lento (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio en vivo) estaría en algún lugar dentro de la siguiente barra. Lo más probable es que cerca de la apertura de la barra. Si no has hecho ningún backtesting todavía, este tipo de sistema simple será probablemente uno de los primeros que youll prueba, ya que requiere habilidades de programación muy poco. De todos modos, si usted va por este camino, youll encontrar que el precio de apertura de la siguiente barra después de la cruz, es donde el software de backtesting (dependiendo de la configuración) se colocan los oficios simulados. Lo cual es razonable, porque si estuviera realmente operando con software de trading automatizado. Esto es una aproximación cercana de donde su comercio tendría lugar. Con un sistema típico de parada inversa, esta larga entrada no saldría hasta que el azul, MA más rápido cruzó por debajo del amarillo, MA más lento. Este cruce bajista de MA no sólo sale del comercio, sino que inicia un comercio corto en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de crossover promedio móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Echemos un vistazo a un ejemplo intradía en el curso de un día. CROSSOVER MEDIO DE MOVIMIENTO DUAL Utilice una carta de 5 minutos de SPY con dos promedios móviles sencillos para el primer ejemplo: Rápido (8 sma - verde) y Lento (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. El primer comercio largo después de las 11:00 am va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada de retroceso. La salida a las 12:45 pm es rentable. Pero, quiero Id como usted para observar es la acción de precio intermitente entre 12:00 - 3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA pueden realmente moler sus beneficios hacia abajo. El MA sólo whipsaw ida y vuelta causando tres pérdidas en una fila, probablemente evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona estaba negociando este método en este día, afortunadamente habrían visto un comercio ganador más decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en el primer comercio y el último comercio. Mientras que los cruces de movimiento promedio fallan miserablemente durante la acción de precio débil, funcionan muy bien durante la acción de tendencia de los precios. Si retrocede estos sencillos sistemas de stop y reverse, e inspecciona uno que sale con un beneficio, lo más probable es que encuentre que el triunfo es menos de 50, pero el ganador promedio será mayor que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de crossover medios móviles son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio de tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena ave. win a ave. loss ratio. En las tablas siguientes L Long, S Short y Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MOVIL Hasta el momento la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de tipo stop reverse, por lo que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos una tercera media móvil en el sistema, puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se realiza ningún comercio - usted está en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico de 3 minutos y tres promedios móviles simples: 4 sma, 10 sma y 50 sma. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) está subiendo, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida llega cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son opuestas para entradas cortas. Es fácil ver, que este sistema es similar a tomar los oficios fuera de la tendencia de un marco de tiempo más alto. Una alternativa a este sistema, sería tomar solamente entradas largas, cuando las medias móviles rápidas y medias están por encima de la sma lenta. Tenga en cuenta que cuando se trata de tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, está haciendo el sistema más complejo y, por lo tanto, crear muchas combinaciones más posibles para probar. Por supuesto, el software backtesting hace esto un broche de presión, pero recuerda que la adición de filtros y la complejidad no siempre hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo pruebas. Un ejemplo está abajo. Si estás interesado en los promedios móviles, también puedes consultar mi página sobre cómo usar las medias móviles como una parada final.
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